Друкеровский вестник. 2017; 3:
http://dx.doi.org/10.17213/2312-6469-2017-3-96-102
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОСВЕННОГО МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ К СИСТЕМЕ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Котенко Андрей Петрович – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Математические методы в экономике» Института экономики и управления Самарского национального исследовательского университета, г. Самара, Россия.
Россия, 443011,г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 34
Тел.: 89027498544
e-mail: ako1959@mail.ru
Аннотация
Рассматривается задача моделирования экономических явлений системами эконометрических уравнений. Однако даже простейший случай системы независимых регрессий содержит подводные камни в виде неопределённого множества вариантов отбора регрессионных экзогенных переменных. Общепринятое представление о повышении качества математической модели увеличением числа регрессоров ошибочно! В случае мультиколлинеарности регрессоров введение дополнительных объясняющих факторов может не увеличить, а уменьшить значение общего критерия Фишера, используемого для оценки значимости регрессионного уравнения. И наоборот, исключение некоторых задействованных регрессоров может увеличить значение такого критерия. С другой стороны, статистическая проверка наличия и силы мультиколлинеарности не обладает состоятельностью. Таким образом, единственный надёжный способ отбора наиболее значимой модели множественной регрессии – перебор всех вариантов спецификации модели. Однако такой подход порождает показательный рост алгоритмической сложности исследования. Предложим эффективный приём перебора всех спецификаций структурной формы модели с помощью специального размеченного графа и укажем способы уменьшения сложности решения проблемы.
Ключевые слова: математическая модель, система линейных регрессий, многокритериальная оптимизация, граф спецификаций множественной регрессии.
Полный текст: [in elibrary.ru]
Ссылки на литературу
- Kotenko AP, Pshenina DA. Multi-criteria optimization based on the regression equation systems identification // Proceedings of the International conference “Information Technology and Nanotechnology (ITNT-2016)”. . CEUR-Workshop. 2016. Vol. 1638. Pp. 593-599.
- Котенко А.П., Кузнецова О.А. Прогнозирование выпуска продукции при противоречивых требованиях стандартов // Друкеровский вестник. – 2016. – № 5. – С. 138-147.
- Котенко А.П. Шарапова Е.А., Бенгина П.М. Многокритериальная оптимизация с помощью систем линейных регрессионных уравнений // Перспективные информационные технологии. Труды Международной науч. конф. Т.2. – Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2015. – С. 276-278.
- Котенко А.П., Букаренко М.Б. Геометрия систем линейных регрессионных уравнений // Известия СНЦ РАН. – 2013. – Т. 15. – № 6 (3). – С. 820-823.
- Котенко А.П., Котенко А.А. Использование идентифицируемых систем эконометрических уравнений // Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании. Сб. трудов V Международной научно-практ. конф. Ч.1. – Тверь: Тверской гос. ун-т, 2016. – С. 51-55.