Друкеровский вестник

ДРУКЕРОВСКИЙ ВЕСТНИК

ISSN 2312-6469 (Print)

Главная » Архив выпусков » 2018 » Выпуск 4, 2018 » ФРАКТАЛЬНЫЙ ПОЛИФОРМИЗМ КАК ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ, ПРОХОДЯЩИХ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ: КОНЦЕПЦИЯ

Друкеровский вестник. 2018; 4:

 

http://dx.doi.org/10.17213/2312-6469-2018-3-44-58

 

ФРАКТАЛЬНЫЙ ПОЛИФОРМИЗМ КАК ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ, ПРОХОДЯЩИХ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ: КОНЦЕПЦИЯ

М.Ю. Куссый, Л.Н. Акинина

Куссый Михаил Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов предприятий и страхования, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Институт экономики и управления (структурное подразделение)иктор Викторович – кандидат экономических наук, профессор Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики, г. Симферополь, Россия.

Акинина Людмила Николаевна – старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и математического моделирования, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Институт экономики и управления (структурное подразделение), г. Симферополь, Россия.

Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4.

e-mail: mikhailkussy@gmail.com; akininal18@mail.ru

 

Аннотация

Современные подходы к анализу процессов проходящих в социально-экономических системах, к сожалению, не имеют единого методологического базиса. Это отражается в гносеологических пробелах, которые еще есть в экономической теории. Предлагаемый в работе фрактальный полиформизм – как инструмент для работы с фрактальными объектами в экономике при исследовании количественных характеристик социально-экономических процессов – позволяет, с методологической точки зрения, корректно разрешить часть таких гносеологических проблем. На примере применения фрактального полиформизма для анализа определения и динамики цены на финансовых рынках показана его жизнеспособность и гносеологическая ценность.

 

Ключевые слова: социально-экономические системы, гносеологический инструмент исследования, фрактальный полиформизм, финансовый рынок, системные атрибуты, количественные характеристики социально-экономических процессов, инвестиционно-временной горизонт

 

Полный текст: [in elibrary.ru]

 

Ссылки на литературу

  1. Астраханцева И.А. Основные принципы фрактальной теории управления стоимостью компании / И.А. Астраханцева // Экономические науки. 2010. Т. 63, № 2. С. 124–128.
  2. Богомолов А.И. Хроноэкономика как наука об управлении экономическими системами в реальном масштабе времени / А.И. Богомолов, В.П. Невежин // Научное обозрение «Экономические науки». 2016. № 1. С. 7–11.
  3. Глазьев С.Ю. Современная теория длинных волн в развитии экономики / С.Ю. Глазьев // Экономическая наука современной России. 2012. № 2 (57). С. 27–42.
  4. Гречко М.В. Самоорганизация социально-экономических систем: концептуальные основы, аксиоматика / М.В. Гречко, В.Н. Курочкин // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 32. С. 36–45.
  5. ДрузинР.В. Применение показателя Херста в исследовании валютной пары доллар США-Евро / Р.В. Друзин // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». сб. науч. тр. Тематический выпуск. Технический прогресс и эффективность производства. Харьков: НТУ «ХПИ», 2004.
    № 25. С. 101–104.
  6. Игонина Л.Л. Теории экономических циклов и современные финансовые кризисы / Л. Л. Игонина // Бюллетень Международного Нобелевского экономического форума (Украина). 2012. № 1 (5). Том 1. С. 200–208.
  7. Куссый М.Ю. Метод совмещенных экранов как основа исследования фрактальной структуры рынка / М.Ю. Куссый // Ученые записки ТНУ. 2009. Т. 22 (61). № 1. Экономика и управление. С. 45–50.
  8. Куссый М.Ю. Гносеологическая модель динамики трендов на FOREX с учетом фрактальности рынка / М. Ю. Куссый // Экономика развития (ХНЭУ, Украина). 2006.
    № 1 (37). C. 37–39.
  9. Куссый М.Ю. Методологический подход к использованию фрактальной структуры финансового рынка в прогнозном моделировании динамики цены / М.Ю. Куссый // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2014. № 3. С. 29–34.
  10. ЛепаР.Н. Модели рефлексивного управления в экономике: монография / Р.Н. Лепа, НАН Украины, Институт экономики промышленности. Донецк, 2012. 380 с.
  11. МандельбротБ. Фрактальная геометрия природы / Б. Мандельброт. М.: Институт компьютерных исследований, 2002. 656 с.
  12. Мандельброт Б. (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах / Б. Мандельброт, Р.Л. Хадсон. М.: Вильямс, 2006. 400 с.
  13. Михайлов А.Г. О некоторых закономерностях теории самоорганизации и саморегуляции открытых динамических систем, применимых для изучения мировой экономики / А.Г. Михайлов // Вестник МГУПИ. 2011. № 33. С. 42–52.
  14. Млодинов Л. (Не)Совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью / Л. Млодинов. М.: Livebook/Гаятри, 2010. 352 с.
  15. ПетерсЭ. Фрактальный анализ финансовых рынков: применение теории Хаоса в инвестициях и экономике / Э. Петерс. М.: Интернет-трейдинг, 2004. 304 с.
  16. Петрухина Н.А. Теоретические основы асимметрии информации / Н.А. Петрухина // Вестник ТИСБИ. 2012. № 2. С. 14–19.
  17. Поспелов И.Г. Простота сложности экономики: сильный магистральный эффект / И. Г. Поспелов // Доклад на Шестой Школе «Междисциплинарный анализ социально-экономических процессов» (21-27 июля 2016, Коктебель). С экрана.
  18. Рудык Н.Б. Поведенческие финансы, или между страхом и алчностью / Н.Б. Рудык. М.: Дело, 2004. 272 с.
  19. Румянцева С.Ю. Взаимосвязь экономических циклов и инновационный климат / С.Ю. Румянцева // Проблемы современной экономики. – 2014. – № 3 (51) [Электронный ресурс]: http://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-ekonomicheskih-tsiklov-i-innovatsionnyy-klimat#ixzz4d1DfmddC [дата обращения: 02.03.2018].
  20. Сайт Международного финансового холдинга FIBO Group (Financial Intermarket Brokerage Online Group): [Электронный ресурс]: http://www.fibo-forex.ru/clients/platforms/quotes-archive/# [дата обращения: 23.08.2015].
  21. Сидоров В.А. В парадоксах случайных процессов: самоорганизация экономических систем / В.А. Сидоров // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 3, Экон. Экол. 2014. № 6 (29). С. 7–15 [Электронный ресурс]: http://dx.doi.org/10.15688/ jvolsu3.2()14.6.1 [дата обращения: 22.01.2018].
  22. ФедерЕ. Фракталы / Е.Федер. М.: Мир, 1991. 254 с.
  23. Якимкин В.Н. Финансовый дилинг. Книга 1 / В.Н. Якимкин. М.: ИКФ Омега–Л, 2001. 469 с.
  24. Box G.E.P. Time Series Analysis: Forecasting and Control / G.E.P. Box, G.M.Jenkins. San Francisco: Holden-Day, 1976. 575 p.
  25. Ehnts D. The Theory of Reflexivity – a Non-Stochastic Randomness Theory for Business Schools Only? / D. Ehnts, M. C. Álvarez (2013) [Электронный ресурс]: http://www.ipe-berlin.org/fileadmin/downloads/working_paper/ipe_working_paper_28.pdf [дата обращения: 25.02.2018].
  26. Elder A. Triple screen trading system / A. Elder // Futures Magazine. April, 1986. P.68–76.
  27. Evertsz C. J. G. Fractal Geometry of Financial Time Series / C. J. G. Evertsz // Fractals. 1995. Vol. 3, No. 3. P. 609–616.
  28. Takayasu M. Fractals and Economics / M. Takayasu, H. Takayasu // Complex systems in finance and econometrics. Selected entries from the Encyclopedia of Complexity and Systems Science. 2-vol. set. P. 444–463 [Электронный ресурс]: https://www.researchgate.net/publication/227183242_Fractals_and_Economics [дата обращения: 25.02.2018].

© НовоЦНИТ ЮРГПУ(НПИ), 2013-2018